Tasavvur qiling, siz bitta aksiyaga bog‘langan ikkita Call opsionini kuzatyapsiz.

Aksiya narxi 2% ga oshdi.

Ammo birinchi opsion 15% ga, ikkinchisi esa 40% ga qimmatlashdi.

Nega bunday farq paydo bo‘ladi?

Sabablardan biri Delta ko‘rsatkichi bo‘lishi mumkin.

Delta bazaviy aktiv narxi o‘zgarganda opsion qiymati taxminan qanchaga o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, bajarish narxi, muddat va nazarda tutilgan volatillik ham muhim rol o‘ynaydi.

Shuning uchun ikkita Call opsioni bir xil yo‘nalishga bog‘langan bo‘lsa ham, ularning xavf va daromad xususiyatlari farq qilishi mumkin.